PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ZROZ с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZROZ и ^TNX составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.03%
12.38%
ZROZ
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZROZ:

0.09

^TNX:

-0.39

Коэф-т Сортино

ZROZ:

0.28

^TNX:

-0.43

Коэф-т Омега

ZROZ:

1.03

^TNX:

0.95

Коэф-т Кальмара

ZROZ:

0.03

^TNX:

-0.15

Коэф-т Мартина

ZROZ:

0.18

^TNX:

-0.76

Индекс Язвы

ZROZ:

11.43%

^TNX:

11.14%

Дневная вол-ть

ZROZ:

22.06%

^TNX:

21.56%

Макс. просадка

ZROZ:

-62.93%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

ZROZ:

-55.25%

^TNX:

-50.33%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -12.86%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -2.67% против 7.75% соответственно.


ZROZ

С начала года

8.41%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

-4.57%

1 год

0.95%

5 лет

-14.00%

10 лет

-2.67%

^TNX

С начала года

-12.86%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

0.10%

1 год

-7.52%

5 лет

46.81%

10 лет

7.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZROZ и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZROZ
Ранг риск-скорректированной доходности ZROZ, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZROZ c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZROZ, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
ZROZ: 0.09
^TNX: -0.39
Коэффициент Сортино ZROZ, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
ZROZ: 0.28
^TNX: -0.43
Коэффициент Омега ZROZ, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ZROZ: 1.03
^TNX: 0.95
Коэффициент Кальмара ZROZ, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
ZROZ: 0.03
^TNX: -0.31
Коэффициент Мартина ZROZ, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
ZROZ: 0.18
^TNX: -0.76

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.39
ZROZ
^TNX

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и ^TNX

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.25%
-20.11%
ZROZ
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и ^TNX

Текущая волатильность для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) составляет 5.55%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.55%
6.67%
ZROZ
^TNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab