PortfoliosLab logo
Сравнение ZROZ с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZROZ и ^TNX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.33%
20.30%
ZROZ
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZROZ:

-0.02

^TNX:

-0.33

Коэф-т Сортино

ZROZ:

0.13

^TNX:

-0.33

Коэф-т Омега

ZROZ:

1.01

^TNX:

0.96

Коэф-т Кальмара

ZROZ:

-0.01

^TNX:

-0.13

Коэф-т Мартина

ZROZ:

-0.04

^TNX:

-0.63

Индекс Язвы

ZROZ:

12.25%

^TNX:

11.37%

Дневная вол-ть

ZROZ:

23.23%

^TNX:

21.95%

Макс. просадка

ZROZ:

-62.93%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

ZROZ:

-58.56%

^TNX:

-46.83%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -6.71%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -2.79% против 7.66% соответственно.


ZROZ

С начала года

0.38%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

-6.78%

1 год

1.04%

5 лет

-15.76%

10 лет

-2.79%

^TNX

С начала года

-6.71%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

0.80%

1 год

-8.63%

5 лет

47.78%

10 лет

7.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZROZ и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZROZ
Ранг риск-скорректированной доходности ZROZ, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZROZ c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ZROZ, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ZROZ: -0.02
^TNX: -0.33
Коэффициент Сортино ZROZ, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ZROZ: 0.13
^TNX: -0.33
Коэффициент Омега ZROZ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ZROZ: 1.01
^TNX: 0.96
Коэффициент Кальмара ZROZ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ZROZ: -0.01
^TNX: -0.26
Коэффициент Мартина ZROZ, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ZROZ: -0.04
^TNX: -0.63

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
-0.33
ZROZ
^TNX

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и ^TNX

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.56%
-14.47%
ZROZ
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и ^TNX

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.08%
9.50%
ZROZ
^TNX